大学金融市场学上册《金融风险管理》练习题

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本单元考点（5 个）

金融风险的分类与识别市场风险的度量方法信用风险的评估与控制操作风险与流动性风险VaR模型的基本原理

题目预览（5/27 题）

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1. 某金融机构复盘三项损失：甲，市场利率上升导致其持有债券市值下跌；乙，借款企业经营恶化后未按约偿还贷款；丙，员工绕过复核流程，将客户资金误转至错误账户。按每项损失的直接风险来源，依次应归类为哪几类？ A. 市场风险、信用风险、操作风险　B. 信用风险、市场风险、操作风险　C. 市场风险、操作风险、信用风险　D. 操作风险、信用风险、市场风险

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2. 某银行对一笔风险敞口（EAD）为 5000 万元的贷款进行信用风险评估。测算得到该客户的违约概率（PD）为 2%。若银行要求该笔贷款的预期损失（EL）不超过 45 万元，则根据预期损失模型 EL = PD × LGD × EAD，银行可将该笔贷款的违约损失率（LGD）上限设定为____%。

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3. 某商业银行在评估风险时发现：因其核心清算系统故障且员工误操作，导致一笔跨行支付指令重复执行，同时该行因短期融资渠道突然收紧而难以按合理成本及时变现资产满足提款需求。前者风险与后者风险分别属于（　　） A. 操作风险；流动性风险 B. 市场风险；流动性风险 C. 操作风险；信用风险 D. 信用风险；流动性风险

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4. 某银行的风险报告记录三件事：①外汇远期合约因汇率不利变动而产生估值损失；②债券发行人未能按期支付票息；③交易系统故障导致结算指令未及时发出并产生罚款。按各事件的首要风险来源依次判断，其风险类别为___。

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5. 某投资组合在一个交易日内的损失 L（单位：万元）取值及概率为：L=0 的概率为0.70，L=8 的概率为0.20，L=25 的概率为0.10。按 VaR₉₀%=inf{x：P(L≤x)≥0.90}，计算该组合的单日 VaR₉₀%。

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