系统性风险与非系统性风险 — 金融计算题

某投资组合由股票A和股票B构成，权重分别为0.6和0.4。收益率由单因素模型给出：r_i = α_i + β_i R_m + ε_i。已知市场因素方差 Var(R_m)=0.05，β_A=1.5，β_B=0.5，股票特有冲击方差 Var(ε_A)=0.08，Var(ε_B)=0.02，且ε_A与ε_B相互独立。要求：(1) 计算该组合当前的总风险方差；(2) 将其分解为系统性风险方差和非系统性风险方差；(3) 若通过进一步分散使非系统性风险完全消除，组合的总风险方差为多少？