金融填空题简单

衍生品的定价原理 — 金融填空题

金融市场学衍生品市场 AI 三重审校通过

题目

某不支付股息的股票现货价格为 120 元，市场无风险年利率为 4%（按简单年利率计），远期合约期限为 6 个月。根据无套利定价原理，该远期合约的理论价格为____元。