MA模型定义与可逆条件 — 统计学选择题
题目
设 MA(1) 模型 X_t = ε_t − θε_(t−1)，其中 {ε_t} 为白噪声序列。已知该过程的自相关函数在滞后 1 处的取值为 ρ₁ = −0.4。由 ρ₁ = −θ/(1+θ²) 可解得两个候选参数值，则依据 MA 模型的可逆性条件，该模型对应的可逆参数 θ 为多少？A. 2 B. 0.5 C. −0.4 D. 1.25
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