统计学填空题简单

ARCH模型的条件方差方程 — 统计学填空题

时间序列分析 ARCH与GARCH模型 AI 三重审校通过

题目

某时间序列适合用 ARCH(1) 模型刻画，其条件方差方程为 h_t = 0.8 + 0.35·ε²(t-1)，其中 ε(t-1) 表示前一期的残差。若已知 ε(t-1) = 2，则本期条件方差 h_t = ____。