统计学 填空题 较难 ★ 精品

方差分解与格兰杰因果检验 — 统计学填空题

时间序列分析 向量自回归(VAR)模型 AI 三重审校通过

题目
设二元平稳过程 y_t=(y_1t, y_2t)′ 服从 VAR(1):y_t = A y_(t-1) + u_t,A = [[0.5, 0], [0.4, 0.5]],扰动项 u_t 为白噪声且协方差矩阵为单位阵。记 Ψ_h = A^h 为脉冲响应矩阵(Ψ_0 = I)。对 y_1t 进行预测误差方差分解:在预测步长为 2 时,正交化冲击 u_2t 对 y_1t 预测误差方差的贡献占比为 ____;由该模型结构判断格兰杰因果方向:y_1t ____ y_2t(填“是/不是”格兰杰原因)。