Engle-Granger两步协整检验 — 统计学填空题

设某省年度用电量序列 qₜ 与工业增加值序列 iₜ 均为一阶单整 I(1) 序列。研究者采用 Engle-Granger 两步法检验二者是否协整：第一步以 OLS 估计回归 qₜ = α + βiₜ + uₜ，得到残差序列 ûₜ；第二步对 ûₜ 进行 ADF 单位根检验。若 ûₜ 平稳，则应拒绝「ûₜ 存在单位根」的原假设，从而认为 qₜ 与 iₜ 之间____；第二步 ADF 检验所用的临界值应取 Engle-Granger 协整检验专用临界值，而不能直接套用普通 ADF 临界值，原因是第一步估计时对残差参数进行了____。