VAR滞后阶数选择 — 统计学选择题

对某二元平稳时间序列建立含截距项的 VAR(p) 模型，样本容量 n=500。已知每个方程含 p 个自身滞后项与 p 个另一变量滞后项，加上截距项，模型参数总个数为 k(p)=4p+2。信息准则定义为 AIC(p)=[-2lnL(p)+2k(p)]/500。经估计得：p=1 时 lnL=-300，p=2 时 lnL=-290，p=3 时 lnL=-288.5。仅比较 p=1,2,3，按 AIC 最小原则应选择的滞后阶数为（　　） A. p=1 B. p=2 C. p=3 D. 无法确定，需补充 p=0 的结果