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衍生工具的定价原理 — 财务管理填空题

高级财务管理衍生工具与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某无股利股票当前价格为100元，一个计息期后股价要么上涨20%至120元，要么下跌10%至90元；该期无风险年有效利率为5%。一份期限为一个计息期、执行价格为110元的欧式看跌期权，用风险中性定价法估值：该期权的理论价格为____元（保留两位小数）。