DF检验原理 — 统计学计算题

设时间序列 {y_t} 满足 y_t = ρy_(t-1) + u_t，其中 u_t 为白噪声。为检验 y_t 是否存在单位根，将其改写为DF回归式 Δy_t = γy_(t-1) + u_t，其中 γ = ρ − 1。(1) 写出DF检验的原假设 H₀ 与备择假设 H₁，并说明 H₀ 成立时序列的平稳性状态；(2) 若根据容量 T=120 的样本估计得 γ̂ = −0.62，对应DF检验统计量 t = −4.80，且5%显著性水平下的DF临界值为 −1.95，请判断在5%水平下能否拒绝原假设，并说明 y_t 是否为平稳序列。