统计学计算题简单

VAR模型的一般形式 — 统计学计算题

时间序列分析向量自回归(VAR)模型 AI 三重审校通过

题目

设二维时间序列 yₜ=(y₁ₜ, y₂ₜ)′ 服从 VAR(2) 模型：yₜ = c + A₁yₜ₋₁ + A₂yₜ₋₂ + εₜ，其中常数向量 c = (0.5, −1)′，滞后一期系数矩阵 A₁ = [[0.3, 0.1], [−0.2, 0.4]]，滞后两期系数矩阵 A₂ = [[0.2, 0], [0.1, −0.3]]，εₜ 为白噪声向量。请写出该 VAR(2) 模型对应的两个分量方程的完整显式表达式。

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