VAR模型的一般形式 — 统计学计算题

设二维时间序列 yₜ=(y₁ₜ, y₂ₜ)′ 服从不含常数项与趋势项的 VAR(2) 模型，其两个分量方程为：y₁ₜ = 0.4y₁,ₜ₋₁ + 0.2y₂,ₜ₋₁ − 0.1y₁,ₜ₋₂ + ε₁ₜ；y₂ₜ = 0.3y₁,ₜ₋₁ + 0.5y₂,ₜ₋₁ + 0.2y₁,ₜ₋₂ − 0.2y₂,ₜ₋₂ + ε₂ₜ，其中 εₜ=(ε₁ₜ, ε₂ₜ)′ 为白噪声向量。注意 y₁ 的方程中不含 y₂,ₜ₋₂ 项。(1) 将该模型写成矩阵形式 yₜ = A₁yₜ₋₁ + A₂yₜ₋₂ + εₜ，写出系数矩阵 A₁ 与 A₂（必须保留零元素）。(2) 指出该 VAR(2) 模型系数矩阵中待估系数的总个数。