VAR模型的一般形式 — 统计学计算题
题目
设二维时间序列 yₜ=(y₁ₜ, y₂ₜ)′ 服从不含常数项的 VAR(1) 模型，且已知模型结构满足：y₂ₜ 不受 y₁ₜ₋₁ 的影响（对应滞后系数为 0），其余跨方程与自身滞后系数均不为零，误差项 εₜ=(ε₁ₜ, ε₂ₜ)′ 为白噪声向量。请写出该 VAR(1) 模型的一般形式：先写出矩阵形式 yₜ=A₁yₜ₋₁+εₜ 中 A₁ 的结构，再写出两个分量方程的具体表达式（系数用 a₁₁、a₁₂、a₂₁、a₂₂ 表示，并标明哪些为零）。